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期指交割日难现“多空大战” - SG股票信息网

Update time:2016-07-22

17日,沪深300上证50中证500股指期货1507合约将迎来交割日。数据显示,16日三大期指均已顺利实现移仓,进入交割环节的持仓量较小,没有出现多空对峙局面,期现基差基本处于合理区间范围内,预计将顺利实现交割。

专家表示,此前股市出现大幅波动,市场对“交割日效应”有所担心,但从实际运行情况和严格的交割制度来看,所谓的“交割日多空大战”不会发生,对A股市场不会产生实质影响。

  移仓顺利 各项指标正常

从16日运行数据来看,三大期指的移仓顺利,各项指标特征保持正常。

一是本次进入交割环节的持仓量较小,截至16日收盘,沪深300、上证50和中证500股指期货交割合约的持仓量分别为8908手、4320手和1828手,对应持仓规模分别为107亿、36亿和28亿元,规模合计171亿元,总体风险可控,影响也很有限。

二是主力合约切换已完成,从盘面来看,主力持仓已经转到下月合约,IF1508、IH1508以及IC1508成交和持仓量均大幅超过交割合约,成为主力合约。

三是期现基差基本处于合理区间范围内。沪深300和上证50股指期货均出现了升水,分别为10.64点和17.75点,对应基差率分别为0.27%和0.65%。中证500股指期货小幅贴水46.96点,对应基差率为0.62%。

四是期指流动性保持较好。16日三大品种合计交易量达到307万手,合计持仓量12万手。经过市场剧烈调整,股指期货交易量和持仓量都在逐步恢复,不存在流动性问题。

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